Alte Steinzeugnisse deuten auf eine Besiedlung hin, welche noch vor der Zeit der Breten liegt und auf urkeltische oder gar piktische Wurzeln schließen läßt. Die heutige Stadt hat ihren Ursprung im Jahre 995, als eine Gruppe von Geweihten aus Lindisfarne, zu diesem Zeitpunkt seit über 100 Jahren auf der Flucht vor Wikingerüberfällen, die hochgelegene Halbinsel als letzten Ruheort für die sterblichen Überreste der Toten von Lindisfarne auswählten und einen Tempel gründeten.
Der Name der Stadt wird Überlieferungen zufolge auf eine Vision eines der Priesterinnen zurückgeführt. Demnach erschien ihr die Dame und instruierte sie, die Toten an einen Ort namens Dun Holm zu bringen. Zwar war dieser Ort den Geweihten unbekannt, aber es wird angenommen, dass sie die Bedeutung des Namens kannten. Dun ist das angelsächsische Wort für Hügel, Holm ist skandinavischen Ursprungs und bedeutet Insel: Hügel-Insel.
Diese Wahl erwieß sich als Glücksfall, denn eben jene Hügel-Insel war von den ersten missionierten Nordmänner in Nord Umbrien befestigt worden und bot so – nach sicherlich einer anfänglichen Überraschung – den angedachten Schutz.
Das House Dun entstand nun aus der Verbindung nordischstämmiger Siedler und dem Gegenseitigen Schutz des Tempels von Dunholm, welches nun mehr als nur ein Zweckbündnis ist.